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Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives / Jean-Pierre Fouque [and others]

Building upon the ideas introduced in their previous book, Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility, the authors study the pricing and hedging of financial derivatives under stochastic volatility in equity, interest-rate, and credit markets. They present and analyze multiscale sto... Full description

PPN (Catalogue-ID): 883400960
Nebentitel: Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, & Credit Derivatives
Personen: Fouque, Jean-Pierre [VerfasserIn]
Format: eBook eBook
Language: English
Published: Cambridge, Cambridge University Press, 2011
RVK:

QK 600: Wirtschaftswissenschaften -- Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre -- Geld- und Kapitalmärkte. Börsen. Zinsentwicklung -- Allgemeines

Subjects:

Kreditderivat / Mehrskalenmodell / Volatilität

Notes: Title from publisher's bibliographic system (viewed on 05 Oct 2015)
Physical Description: 1 Online-Ressource (xiii, 441 pages), digital, PDF file(s).
Link: Inhaltsverzeichnis
Inhaltstext
ISBN: 978-1-139-02053-4

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520 |a Building upon the ideas introduced in their previous book, Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility, the authors study the pricing and hedging of financial derivatives under stochastic volatility in equity, interest-rate, and credit markets. They present and analyze multiscale stochastic volatility models and asymptotic approximations. These can be used in equity markets, for instance, to link the prices of path-dependent exotic instruments to market implied volatilities. The methods are also used for interest rate and credit derivatives. Other applications considered include variance-reduction techniques, portfolio optimization, forward-looking estimation of CAPM 'beta', and the Heston model and generalizations of it. 'Off-the-shelf' formulas and calibration tools are provided to ease the transition for practitioners who adopt this new method. The attention to detail and explicit presentation make this also an excellent text for a graduate course in financial and applied mathematics 
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